[경영,경제] 물류경영 - 몬테칼로시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
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작성일 24-05-14 04:19
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Monte Carlo Simulation
오늘날 금융Engineering에서 가장 core적인 화두는 유가증권 또는 그러한 유가증권으로 이루어진 포트폴리오의 가치를 정확히 산정하는 일일 것이다.
1) Static Simulation Model : 특정 시점에 초점을 맞춘 시뮬레이션 방법
2) Stochastic Simulation Model : 시뮬레이션 모델이 하나 이상의 확률변수를 포함하는 모델로서 확률적 모델의 출력
는 임의적(random)이며 모델의 속성
에 대한 추정량이다.
본 장에서는 몬테칼로 시뮬레이션의 준비과government
터 실무적용에 이르기 까지의 과정을 설명(說明)하고자 한다. 그러나, 불행히도 유가증권의 가격에 影響(영향)을 미치는 요소들은 무한히 많으며, 그 중 어떤 요소들은 계량화하기가 현실적으로 불가능한 것들도 있다
이러한 어려움은 그 가격이 기초자산의 가격에 연동되는 파생상품의 출현으로 더욱 복잡한 양상을 띄게 되었다. 이러한 이유로 分析적인 해결방법이 적용될 수 없는 유가증권의 가격에 마주향하여
는 4장에 introduce되었던 이항트리(Binomial Tree)나, 본 장에서 introduce 할 Monte Carlo Simulation 방법으로 그 가치를 계산하여야 한다. 그러나, 몬테칼로 시뮬레이션이 유가증권의 가치를 평가하는 모델 중 가장 강력한 방법임에는 틀림없으나 여기에 드는 비용 또한 무시할 수 없음을 인식해야 한다.
1. Monte Carlo Simulation
Monte Carlo Simulation은 기본적으로 static-and-stochastic한 시뮬레이션의 대표적인 모델이다. M…(drop)2. 주가의 확률과정
①
③
④
설명
레포트/경영경제
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